L'activité d'apprentissage commencera avec des généralités concernant les modèles de séries temporelles (AR, ARMA, ARCH, GARCH, I-GARCH, E-GARCH, CHARMA) qui sont fréquemment utilisés dans l'estimation des paramètres dans les méthodes d'évaluation et de modélisation des risques. Ensuite, une présentation de ces différentes méthodes ainsi qu'une discussion de leurs forces et faiblesses seront proposées.
- Titulaire: Jonathan BAUWERAERTS
- Assistant: Ahmed-Yassine ETTAHAR